数値解析 第13回 (3) 正方行列の対角化

正方行列の対角化

Th.7 若干の例外を除いて、$n$ 次正方行列 $A$ は $n$ 組の固有値・固有ベクトル
$(\lambda_j, \vvv_j)$  ( $j=1,2,\cdots,n$ )
を持ち、
$\dps{P=\mat{c}{ \\ \vvv_1 & \!\!\!\cdots\!\!\! & \vvv_n \\ \\}}$
とおくと、
$\dps{A=P\mat{rcl}{\lambda_1 && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n}P^{-1}}$,    $\dps{P^{-1}AP=\mat{rcl}{\lambda_1 && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n}}$
が成り立つ。( $A$ は $P$ によって対角化される、と言う。)
\begin{align} \because\quad AP =\mat{ccc}{\\ A\vvv_1 & \!\!\!\cdots\!\!\! & A\vvv_n \\ \\} &=\mat{ccc}{\\ \lambda_1 \vvv_1 & \!\!\!\cdots\!\!\! & \lambda_n \vvv_n \\ \\} \\ &=\mat{ccc}{\\ \vvv_1 & \!\!\!\cdots\!\!\! & \vvv_n \\ \\} \mat{rcl}{\lambda_1 && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n} =P \mat{rcl}{\lambda_1 && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n}. \end{align}
Th.8 次の条件はいずれも、$n$ 次正方行列 $A$ が対角化可能であるための十分条件である:
  1. $A$ は $n$ 個の異なる固有値を持つ
  2. $A$ は実対称行列である

対角化の利点

 ネズミの絵の例の一般化として
Cor.9 Th.7 のとき、$A$ 倍写像による一次変換 $\xxx \mapsto A\xxx$ は
各 $\vvv_j$ 方向へ $\lambda_j$ 倍する写像
と解釈できる。
簡単でいいですよね。
Cor.10 Th.7 のとき、$A$ のべき乗は簡単に
$\dps{A^k=P\mat{rcl}{\lambda_1^k && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n^k}P^{-1}}$
で計算できる。
\begin{align} \require{cancel} \because\quad A^{k+1}=A^k\,A &=P\mat{rcl}{\lambda_1^k && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n^k} \cancel{P^{-1}P}\mat{rcl}{\lambda_1 && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n}P^{-1} \\[0.5em] &=P\mat{rcl}{\lambda_1^{k+1} && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n^{k+1}}P^{-1} \\ \end{align}
Cor.11 Th.7 のとき、$A$ の全ての固有値の絶対値 $|\,\lambda_j\,|$ が 1 より小さければ
$\dps{\lim_{k \rightarrow \infty} A^k=O.}$
$\dps{\because\quad \lim_{k \rightarrow \infty}A^k =P\lim_{k \rightarrow \infty}\mat{rcl}{\lambda_1^k && \\[-0.5em] & \!\!\!\ddots\!\!\! & \\[-0.5em] && \lambda_n^k}P^{-1} =POP^{-1}=O. }$